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50%胜率的交易系统是必胜的

任何一个成功的交易者,必定具备四要素:

①合理的交易理念

②合理的交易方法

③合理的资金管理

④顽强的意志力

今天就四大要素中的交易方法——交易系统,做一个分享。

一个交易系统的好坏,有两大衡量指标:胜率和盈亏比。

一个称得上好的交易系统,胜率大致上在50%左右即可。当然在30%以上的胜率也可以算是好的,操作中还有其他方法可以弥补。也有胜率超过70%的,那是超级好的交易系统。

一个称得上好的交易系统,盈亏比最差也应该在2:1以上,有的交易系统的盈亏比甚至达到5:1。至于为什么说盈亏比最差也应该在2:1以上,如果你明白了行情是以趋势形式发展的,就明白了。

我发现市场上很多人学习研究交易过于理科化(公式化精确化),他们总是在应用一些软件去测试交易系统,得出的都是一些非常精确的数据。

他们完全不明白概率是一个什么概念。概率,是一个“大约的”、“模糊的”概念。

交易不是用繁琐的、不切实际的方法去探索的。交易的探索应该是智慧化的!什么是智慧化?请看下面的你从未听说过的探究思路。

交易的本身和交易的探索可以很简单,简单到你想象不到的简单。假如做多空双向交易、连续交易,那么观察交易的结果可以用这样的方法:2次一多一空的交易看成是1对交易。(即多单交易结束之后就是空单交易)

每1对(一多一空)的交易结果,必然呈现出以下的6种结果中的一个:

①两盈;

②两亏;

③两平;

④一盈一亏;

⑤一盈一平;

⑥一亏一平。

把上述12次6对的交易结果做一个大的组合,每一对交易结果分别出现上述6种结果中的一个,不重复。那么6对交易结果分别出现上述6种结果中的一个,不重复。那么6对交易的结果是:

两盈+两亏+一盈一亏+一盈一平=四盈+四亏+四平。如果以12次总交易数计,胜率是33%,如果把打平的交易次数去掉,胜率是50%。

现在我们假定一个交易系统如上述的胜率,33%-50%,盈亏比以最差的2:1计,那么我们来看看交易的结果会怎么样:

①两盈,盈4个单位;

②两亏,亏2个单位;

③两平,无盈亏;

④一盈一亏,盈2亏1,净盈1个单位;

⑤一盈一平,盈2亏0,净盈2个单位;

⑥一亏一平,盈0亏1,净亏1个单位。

把上述盈亏结果加起来:4-2+0+1+2-1=4个单位,即每6对多空轮换交易下来的结果是净盈4个单位。

假如盈亏比上升到5:1,结果是10-2+0+4+5-1=16个单位,即每6对多空轮换交易下来的结果是净盈16个单位。

注意:上述的交易结果是为了说明问题的一种巧合的假设,6对交易正巧把6种结果不重复地走一遍。实际交易中可能很少遇到这样的情况。

但是,随着交易次数的增加,在经历了120次、1200次、12000次、甚至更多的交易操作,这样的概率就会显现——这就是一个胜率33%-50%的交易系统在正确合理严格的操作下长期而言必胜的理论依据。

为了彻底打消学习者心存的疑虑,我把理论上存在的极端情况做一个假设:一个50%胜率的交易系统,意味着每2次交易中有1次是错误的交易。但是2次交易的统计样本过于小了,不具备统计学意义,因为仅仅2次交易,会有3种可能的结果:2次交易一对一错;2次交易两对零错;2次交易零对二错。

我们要把统计样本放得足够大,才有统计学上的实际意义。现在我们假定做了100次交易(其实这个样本还不够大,但是在此足以说明问题),理论上说存在出现50次盈利和50次亏损的可能性,同时在理论上存在着这样一种盈亏排列的可能性:50次亏损可以全部出现在第1次至第50次的交易上,从第51次至第100次交易全部盈利。

当然也存在着倒序的可能性。为了足以论证题目的观点,我用最差的方案。如果最差的方案都可以确保长期盈利,那么其他的可能性方案全都可以了。

一旦出现这样的盈亏排列,按照2:1的盈亏比计,虽然总账是-50+100=50个单位净盈结果,但是由于前面50次的连续亏损,无论在资金上、还是在心理上,对绝大多数的交易者而言都是无法交易下去的——资金上可能已经爆仓了、心理上也已经彻底被连续的失败亏损的交易击垮了。

如果现实交易中真的存在这样的假定,我们的交易风险太大了!

现在看一看实际的交易情况如何:

一个被设计出来的交易系统,如果在实际交易中,无需说连续亏损50次,即使连续出现五六次以上的亏损交易,那么这个交易系统的设计意味着存在重大缺陷(这里的前提条件是交易者完全按照交易系统的正确使用方法严格执行的)。

因此,上述从第1次至第50次连续出现亏损的理论上的假定在实际交易中是不存在的。

现在,我们再来看一看在开始交易的第一个12次6对多空交易中出现的极端不利情况,以一个合理的交易系统为前提(即不会出现连续五六次以上的亏损交易为前提),那么出现最差的交易结果是连续亏损6次、加上6次打平的交易结果。

如果出现这样的极端的盈亏排列,亏损是-6+0=-6个单位,这种极端情况在实际交易中是存在的,由此我们明白了为什么我们交易者在交易过程中必须使用合理的资金管理方法了。

不然,一个理论上必胜的交易系统,在实际交易中轻易地就被打败了。

把最差的极端情况做了合理的应对预案后,我们还有什么可疑虑的呢?

随着交易次数的增加,达到了一定的统计样本,50%的胜率必定会体现出来,否则就不能称之为一个50%胜率的交易系统了。

在上述整个推演过程中,我没有把交易成本手续费计入,因为只要不是胡乱操作,交易成本手续费在交易的盈利中不值一提,信不信由你。

如果有人非要强调手续费过高而无法获利,那么我告诉你,即使免除你的交易手续费,你也不能获利,道理自己去想。

这篇文章,对于很多人来说,需要花不少时间想明白,因为世界上没有人这样对你说交易。

想明白了,你会一下子在交易的认知上顿悟。


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