MACD指标的使用技巧,首先是用于帮助确立交易区间,也就是用于确立股价在那个区间时,可以买入或持有,即“做多”,股价在那个区域时,需要卖出或空仓,即“做空”。并且,使用MACD指标所确立的交易区间,在时间与空间上都具有一定的可操作性。其次、MACD指标的另一个使用技巧,就是可以结合交易区间,进行一定的仓位管理。
一、使用MACD指标可帮助确立交易区间
如果以日线为主要操作级别时,可以使用周线MACD柱的运行方向,来帮助确立日线级别的交易区间。即当周线MACD柱向上运行、周线MACD柱值递增时,我们可以设定其为“做多”区间。当周线MACD柱向下运行、即周线MACD柱值递减时,我们可以设定其为“做空”区间。
下图中,主图为日K线图,上方的副图为日线MACD指标,下方的副图为周线MACD指标。主图背景为红色时,对应着周线MACD柱在向上运行,即周线MACD柱值递增,市场处于日线级别的“做多”区间。当主图背景为绿色时,表示周线MACD柱在向下运行,即周线MACD柱值递减,市场处于日线级别的“做空”区域。
日线与周线MACD指标同屏显示
上面主图中,红色区域的宽度,对应着市场在做多区域所处的时间;绿色区域的宽度,对应着市场在做空区域所处的时间。同时,进入与离开红色或绿色区域的股价差值,对应着市场的运行空间。
通过图示,我们可以直观地看到,使用周线MACD柱所确立的交易区间,在时间与空间上,具有一定的可操作性。
同时,通过基于历史数据,针对A股所有股票所进行的回测,即按多空区域转换的节点进行交易,且买入价与卖出价均按收盘价执行,同时扣减0.2%的交易费用,所回测的结果也是大概率获胜。说明此多空区间的划分,在时间与空间上,均具备一定的可操作性,回测结果如下图所示。
回测结果数据
二、使用MACD指标可辅助进行仓位管理
将周线MACD柱与零轴相结合,可以进行相应的仓位管理。即当周线MACD柱在零轴下方并且向上运行时,可以进行半仓操作;当周线MACD柱在零轴上方并且向上运行时,可以进行满仓操作;当周线MACD柱在零轴上方但向下运行时,可以考虑半仓或空仓操作;当周线MACD柱在零轴下方且向下运行时,可以空仓观望。如下图所示
上面介绍的是以日线周期作为主要操作级别时,交易区间及仓位管理的思路。如果以60分钟周期作为主要操作级别时,则可以使用日线MACD柱的运行来确定60分钟级别的交易区间及仓位管理。
MACD指标的仓位管理
相关推荐
什么是MACD?MACD是什么意思?