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交易系统原理:简单才最有效率

《克罗谈投资策略》中有一句话:“好的交易系统一定是简单简单到不需要大脑思考”。

因为越简单的东西,生命力越顽强。这句话的起源来自于奥卡姆剃刀原理。这个原理说的是:如无必要,务增实体。当越来越多的投资交易领域的先驱们进行了大量的探索之后,发现交易系统符合这个原理,简单才最有效率。

大道至简是所有期货人追求的目标,做期货就是简单的事情重复做,重复的事情用心做。市场行情瞬息万变,我们能做的只有——以不变应万变。期货交易系统设置简单的目的是便于交易者执行,市场如战场,交易就像是行军作战,无论你的战士多么勇敢,你的战术多么到位,执行不了,一切都是空谈。简单明了的交易系统会让交易者对行情判断一清二楚,瞬间得出结论。

例如一根均线系统,跌破做空,站上跟多,多么明了,交易者不会再去茫然不知所措。而且均线会随着行情的不断突破随之也会上升,为止损提供了点位。也就是说:什么时候进,什么点位止损什么地方止赢都是清清楚楚。

如果一个套交易系统不够简单,它会存在两个大问题:一是条件模糊,不利于执行。二是容错性太差,每次进出场上要浪费大量的时间精力去分析。期货走势本来就是混沌不确定的,没人有方法能够预测未来的行情,都是在试错而已。你拿一个条件试错,和你拿20个条件组合到一起试错,也都是试错而已。所以,一个好的交易系统要能够帮交易者解决三个问题即可:

1、什么时机入场交易

2、交易仓位多少;

3、买入后走势证明我对了怎么处理;买入后走势证明我错了又该如何处理。

交易都是有缺陷的,不要追求完美的交易, 每次都希望最低点买入,最高点卖出。能在每一波类似走势的行情中拿到属于你的部分,你就是成功的。下面简单谈论了一下期货交易系统的建立,可能还有很多没有讲到的,最终一个交易系统还是要结合实际的操作检验,不断的去完善交易系统。

简单交易系统建立一般主要看三点:

第一、时间周期的选择。

期货有四五十个品种,我们按照品种的活跃度去对应的选择相应的时间周期。比如:黑色系、有色系、原油系波动比较活跃,一般我们可能就选择5分~30分钟的线体,而农产品相对波动活跃度低,可能一般就选择60分~周线线体。所以在期货商品中选择对应的时间周期,我们要看一下这个品种的属性。不排除某些品种短期可能活跃度增加,比如近期的农产品活跃度增加,那我们要相对应提高到5分~30分的时间周期。

第二、技术指标。

对于技术指标一般主要的有:MACD、KDJ、BOLL、RSI、BIAS、OBV等,一般我们看这个品种目前处于的阶段,是单边行情还是震荡行情,如果是震荡行情中一般常用的是KDJ、RSI、OBV等。如果是单边行情中,一般常用的是MACD、BOLL、瀑布线等,具体还是要结合自己的喜好。

第三、交易规则和纪律。

自己对应商品设置好相应的交易规则,比如破位下跌,空头继续持有,下压止损点。或者破位下跌,多头止损出局观望。止损贴在前期的新高或者新低等等这些交易规则,后面就是看自己的纪律怎么样,也就是执行力。

最后

简单交易系统比起复杂的交易系统,从根本来说,只是看起来比较简单而已,其实简单交易系统更复杂,因为越是简单,需要洞察的幻象就越多,需要做出的取舍就越多。

来源:网络

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