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一个指标教你如何判断震荡还是趋势

作者:虎晨

编辑整理:小美  

交易其实就是下单和平仓这2个动作,看似简单,其实比较困难。如果把这个操作进行复杂话,就是如何下单,下多少,什么时候平仓,平多少。如果再复杂一点,就是要做趋势还是震荡。在趋势中,是追涨还是等回调下单,在震荡中,是追涨有盈利就出还是高抛有较大幅度利润再离场,这都是需要考虑的东西。

趋势的目标是高盈亏比,震荡的目标是低盈亏比、高胜率。如果在趋势中,赚点小钱就跑, 那必定会损失掉本应该获得的利润导致盈亏比下降。这样长期交易下去,资金曲线势必会越来越低。如果在震荡中小钱不平亏损才平,必定会降低胜率。这样长期交易下去,资金曲线势必也会越来越低。综合以上2点,想要交易的好就必须在趋势中拿住单子,提高盈亏比。在震荡中保持单子盈利的数量,提高胜率。

很多投资者朋友经常在震荡中盈利不出,等亏损再出场,而在趋势中却一有盈利就出,最后踏空行情,这都是经常遇到的问题。解决这个问题的方法其实很简单,在震荡中盈利就出,在趋势中继续持有。那么究竟如何判断当前行情是趋势还是震荡呢?

这里我给大家讲一个ATR标准差指标。ATR标准差和ATR是两个不同的概念,ATR标准差是对ATR做了处理之后得到的。下面图中箭头指示,即是ATR标准差。有三根轨道, 上轨、中轨和下轨。

图1:ATR标准差示意图

如果指标走势向下轨接近,说明ATR波动率越低, 如果标准差往上走,达到高点,代表波动幅度变得很大。

实际操作中,我会用这个指标结合自己的判断来得出是否操作的结论。建议大家结合自己的操作模式来判断,然后针对性的进行操作。

比如,如果根据指标发现要从震荡演变成趋势了,正好你是趋势系统的话,那么就可以在即将出趋势或者你自己的系统出现信号时,就可以大胆杀进去。那么反过来,如果你用这个指标发现从趋势转震荡了,而你用的是震荡系统的话,就可以用你的震荡方法去操作了。

ATR标准差这个指标是一个很典型的回归型指标,会往中间的值进行回归。还是看第一张图,这是红枣的图形。ATR标准差值变大之后会回归,变小之后会扩大,并且总是围绕着紫色和黄色的通道线上下波动。有时候会超越上线,有时会超越下线,但基本上都是会回归的。

这个指标的本质意义其实就是行情波动率的大小转化,波动率变大后一定会变小,这个跟太极阴阳两极的概念是差不多的道理。有阳必有阴,有波动变大必定会有波动变小。

ATR指标的意义在于研究14天内的平均波动幅度,对每天的真实波动幅度进行平均化。如果红枣每天波动100个点,波动了14天,那么平均幅度就是100点。后面每天的波动变成了50个点,波动了14天,那平均波动幅度就是50点。每个品种都有它自己的特性,所以波动率会有一个大概的上限和大概的下限。如果波动率较低,说明行情过于平衡,后面可能会有波动率增加的情况。如果行情波动较大, 说明行情过于激烈后面会有波动率降低的可能性。

根据这样的模式,可以把行情分为2个区:波动率增加区和波动率减小区。把行情波动的大小变化分为几种情况:

第1种情况—震荡转趋势

行情波动率标准差接近下方,说明行情多空均衡,波动率越来越低,后面可能会出现一波比较大的行情。具体是宽幅震荡还是单边趋势,需要具体讨论。比较典型的就是三角整理、平台整理。如下图所示,这是震荡转趋势的一种可能。

图2:红枣走势图

红枣经历第一波拉升之后,进入一个往下的走势,然后再迅速拉升。在这个区间里形成了三角整理的形态,它的ATR标准差也在不断降低,然后又出现了一波拉涨、震荡、第二波拉涨,就是一个ATR标准差缩小再变大的过程。

第2种情况—趋势转震荡

行情波动率标准差接近上方,说明行情波动增大,后面可能会出现震荡走势。比较典型的形态就是高位处震荡。如下图所示,这是趋势转震荡的一种可能性。 

图3:红枣走势图

红枣经过第一波拉升之后,波动率极大,在上方通道线受阻后,开始往下运动,出现了高位震荡行情。第二次回调拉升时,也是遇到标准差变大的情况,走出了平台整理。

第3种情况—震荡/反向运动

波动率超越上轨,说明行情波动率极度增大,后面可能会产生波动率极小的情况,或者波动率极度增大或极度减小的过程。这两个过程一种是震荡,一种是反向运行。  

图4

第4种情况—波动率过低,无交易价值

行情波动率标准差跌破下轨,说明行情的波动率极度减小,后面可能会产生波动增大情况,也就是可能会产生震荡幅度加大或者单边趋势。第四种情况的话,我个人觉得不太需要去研究。因为如果一个品种的波动率很低的话,其实是没有什么交易价值的。

图5:铁矿走势图

这是铁矿01合约的走势图,ATR标准差下降之后代表了什么?大家可以思考一下,看一下它从高位下降之后,后面是怎样的行情。

震荡中,尤其是震荡越来越小的走势中,ATR标准差会越来越接近下轨。在趋势中,ATR标准差会越来越高,并且接近上轨。如何判断目前究竟是趋势还是震荡需要叠加指标来看, 把自己的趋势波动指标叠加ATR标准差指标来看。如果你的指标出现了多头信号,并且ATR标准差越来越大,行情往你判断的方向不断的运行,那么就是趋势。如果你的指标什么信号都没出现,并且ATR标准差越来越小,行情没有任何趋势,那么就是震荡

这里的话还牵涉到一个埋伏的问题,就是趋势交易者提前埋伏的措施。

图6:红枣5分钟走势图

图7:红枣30分钟走势图

上面是我做的红枣5分钟和30分钟的走势图,是从8700位置开始的。为什么要给大家看这张图片呢?因为在这2个级别都出现了ATR标准差触底的现象,也就是ATR标准差再也跌不下去了,就会慢慢变大,也就是出现了震荡转趋势。如果这时候还有人认为是震荡不断去高空, 必定吃大亏,这种行情肯定是用趋势方法去做。

大家想要理解ATR标准差的话,可以想象成一个弹簧。弹簧现在是一个放松的状态,如果你不断地挤压,挤压到极限之后,会给你一个很大的反弹,导致变大。所以在你趋势系统没有出现信号之前可以盯着ATR标准差,如果出现触底并且在你的系统提示是震荡的时候记得盯着你的趋势信号。可以做到盘整转换到趋势的一波行情(这里要注意一下,有时候盘整转换到趋势可能是假突破,此时ATR标准差也会变大,切记)

在国际市场上的品种经常会走宽幅震荡,表现的形势也是ATR标准差会变大,切记,国际品种影响比较大,所以多空资金都会有各自的价值点位,导致这种行情出现。

那么在震荡中如何操作,震荡中的表现可以理解为是上下来回波动,ATR标准差又是怎么样的?

图8:螺纹钢走势图

上图是螺纹钢的5分钟行情走势,由于行情上行之后的下行会导致ATR标准差变大,所以高点和低点一定在ATR标准差上行途中出现。因此要做好在标准差上行的过程中进场的准备, 并且等待反向运行的时候离场。这段行情你会发现,跟MACD指标结合的话,判断更为准确。MACD是摆动指标,红柱子缩短或者绿柱子缩短代表行情反向。这种操作手法惧怕突破震荡区间的走势,所以行情出现意外,切记止损。把行情拆分成趋势和震荡后,走势清晰之后就可以用对应的操作手法来操作行情了。 

今天讲的ATR标准差的用法只是一些简单的应用。在实际做交易时,大家要独立思考来匹配各自的模式。ATR标准差的变大变小是很本质的东西,越本质越接近真理。如果是做趋势的,尽量使用较大级别的行情,如果是做震荡,最好是使用小级别做日内操作。 另外,ATR标准差只是辅助工具,不能单纯依靠这一个指标就去做单。

总结一下:

1、趋势系统预埋-atr标准差变大,进场操作,走的流畅单边走,继续持仓,走的不流畅震荡走势,也可以继续持仓,假突破反向走,切记止损。

2、震荡系统atr标准差变大途中,逆势操作,立刻反向走,记得盈利平仓。如果高位震荡没有突破止损点位,也可以继续持仓,如果真实突破你的止损点位,切记止损。

我最近也接触了一些量化交易,看到一个r-breaker策略,是一个非常赚钱的策略。如果是对日内短线有想法的,可以去看下这个策略。

简单介绍一下:r-breaker策略有6个点位,根据前一天的K线计算出当天的操作点位。如果从某一个点位向上之后没突破又向下,则立即做空。如果从一个点位向下之后没有突破,又回到了上方,那么做多。这是一个反趋势策略,当然它也有趋势策略。这个策略的夏普比率为2,非常高,资金曲线也是平滑向上的。这套策略其实是2个策略叠加,策略叠加可以起到对冲的效果。

图9:r-breaker策略展示图

最后,给大家展示一下ATR标准差指标的源代码。大家可以在文华软件上编写使用,记得选择在副图显示。

LENGTH:=14;

LENGTH2:=20;

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR:=MA(TR,LENGTH);

//AXX:REF(CLOSE,LENGTH2+LENGTH);

//ATRMD:IF(REF(CLOSE,LENGTH2+LENGTH)=NULL,0,(ATR/CLOSE)/SUM((ATR/CLOSE),LENGTH2));

AC:=(ATR/CLOSE);

SAC:=SUM((ATR/CLOSE),LENGTH2);

ATRMD:=IF(REF(CLOSE,LENGTH2+LENGTH2),AC/SAC,0.05);

//ATRMD:AC/SAC;

ATRMD100:ATRMD*100;

XY:0.04*100;

SY:0.06*100;

MID:0.05*100;

以上内容是10月16日下午3点半

第268期小美有约主要观点内容

本期分享嘉宾为美尔雅特邀嘉宾苏虎臣老师

更多苏虎臣老师的观点

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-下次再见-

苏虎臣

苏虎臣:小美金融达人——虎晨

小美实盘大赛暨金翎杯挑战赛5月赛期第2名;4月赛期第3名。擅长螺纹钢、苹果、黑色系等趋势性暴力品种。自研指标,程序化交易。主观交易讲究顺势而为,但一定要知道物极必反。用最符合自己的个性的方式去做最符合你个性的行情。感受交易带给你的酸甜苦辣,体悟人生。术心道三管齐下,必定交易大成。

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